百融云创企业级风险管理平台 为银行提供全生命周期服务
摘要: 2022年1月，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，首次提出“企业级风险管理平台的概念。......
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2022年1月，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，首次提出“企业级风险管理平台的概念。 作为中国金融领域数智化转型的标杆，百融云创成功打造了一个企业级模型管理平台。该平台的特征是“1347”，一是指一个平台、智管全行；三是指模型管理、模型监控和模型训练三大功能模块；四是指“风控一体化、管理一体化、流程一体化、监控一体化”四位一体的管理理念；七是指围绕模型生命周期从申请、开发、评估、上线、监控、优化到退出的七个阶段。其中模型管理、模型监控和模型训练三大功能模块是模型管理平台的核心。 当前，模型被金融机构视为重要的资产，百融云创模型管理平台通过统一的管理平台来实现对模型资产的集中管理，并打造了模型资产大盘，通过各维度信息的图形化展示，清晰呈现模型资产的全貌。 值得一提的是，在全生命周期内模型的操作留痕、审批流程、组织机构和数据权限在平台上都是灵活可配的，这为金融机构的模型使用者提供足够的弹性空间，满足各种场景需求。 之所以平台能具备建立模型，是因为采用了百融云创自研的ORCA算法框架（ORCA已经成功申请了多项自主专利），支持向导式建模，为机器学习创造了从信息处理、模型训练到快速部署的有利环境。 除了建立模型，还有模型监测。平台能够实现经典模型风险指标的监控与预警，例如模型通过率、PSI、CSI、K-S、GINI、AUC，支持多维度指标加工与分析，灵活按需进行预警规则与通知渠道配置，多层级接口设计等满足不同客户的实际业务需求。 在三大功能的作用下，百融云创模型管理平台能实现单一模型的全生命周期管理，全行级的模型规模化管理协同进行。 从单一模型管理的视角来看，模型的高效审批、持续开发、持续测试和实时监控，是百融云创的高效创模全过程。在开发之前，平台能够精准定义模型，并提供科学高效的自定义审批流程，验证模型的开发条件。进入开发阶段，平台能创造一个良好的开发环境，有效进行信息处理、模型训练、模型测试和模型验证。来到模型上线阶段，平台能够提供实时监控系统，来排查运行中的故障和风险。与此同时，百融云创模型管理平台运用了微服务架构、流程引擎两项关键技术，支持按模块独立部署、运行、维护，满足服务的动态按需扩容。 从全行模型生态的视角来看，模型管理平台充分展现了“治众如治寡”的理念。大型银行行内模型数量多、形态复杂，管理起来不亚于管理千军万马，模型管理平台能够使得对模型的管理工作井然有序，让所有的管理流程都有矩可循、让所有监测出的风险都有据可依，摆脱盲目和被动的局面，发挥科学系统管理的功效。 当然，百融云创的模型管理平台离不开高效的运行机制。在决策层层面，模型管理平台为其了解全行模型运行、模型资产、模型效果及风险情况提供了一个全局的视野，更好地辅助其科学决策；在模型开发部门层面，模型管理平台能够协助其统一建模标准，提高开发和团队协作效率，在降低成本的同时，更好地控制开发风险；在模型使用部门层面，模型管理平台能够协助其对模型全生命周期进行规范高效的管理，使得技术与业务更好地融合，去共同赋能场景。 
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